前言

Okex马上也要推出永续合约。永续合约相比到期交割的合约降低部分投资的风险，因为没有交割期，这样投资者相对有更多的时间周期去应对。这几个月用Bimex交易所，对完善的设计、网站的流畅性、细节的处理真的很让惊叹。推出BTC量化两个月，量化细节在不断完善，只为两个目标：降低风险和增加盈利概率。

对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为：趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略和对冲类型策略 可以算是比较经典的策略类型。

方案形成思路

在Bitmex上赚钱目前总结大致有三种：
1.做对期货方向，平仓盈利。这个玩过期货的都懂。
2.赚取提供流动性佣金(挂单)。目前每个挂单有0.0250%的奖励。
3.赚取持仓费。Bitmex目前对做空的单子有持仓费返还，目前是0.0379%。每天4点、12点、20点三次结算。

赚钱机会的同时也意味着有亏损的风险发生的可能，一般来说，机会和风险是成正比的。在Bitmex做交易存在的风险。
1.方向做错，平仓亏损，甚至爆仓。
2.挂吃单，提供手续费，目前是0.075%的手续费。
3.多单，提供持仓费，目前是0.0379%。

当然盈利和亏损最主要的决定因素主要还是买卖方向。但是其他两项也值得重视，毕竟老话说“不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海”。

控制的风险扩大的盈利的方式有很多，比如提高长期短期的操盘水平，通过操盘技术发现更大概率的盈利的机会。但是对于大多数投资者而言，这种能力不具备，另外技术再牛有时候也玩不过庄家，尤其在被高度控盘的数字货币市场。既然方向不可预知，也难以完全通过技术来预知，那对于多数人来说仓位管理是控制风险的主要手段。

目前的BTC量化采用的是网格策略，网格策略其实就是一种仓位管理策略，用于动态调仓，指以某点为基点，每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单。一般会设定盈利目标，但不设止损。

法币本位的低风险网格策略设计方案

方案关键要点

1.持有一部分BTC现货，一部分BTC做期货。假设按当前币价44000多（6400美金），花了9万购买了两个BTC。那这个策略就可以一个BTC放在钱包屯着，一个放在BITMEX做量化。当然是否是1：1的关系这个可以自己计算一下。

2.在BITMEX的币永远只做空，控制爆仓价格为购买时币价的两倍，如果买入价格是6400美金，那就是12800美金的爆仓点位，这样即使爆仓，现货的价格翻倍，以法币本位看还是是赚钱的。

3.不预测方向，可能做空失败，也可能做空成功，但是持仓奖励和挂单奖励一定要拿到，因此一直做空，一直做挂单，而且尽可能多让挂单成交。

4.仓位控制，控制风险，至少让自己的仓位在12800点上方才可能爆仓。一个BTC当前币价6400美金，最大杠杆100倍，可以做空640000份合约。但是风险也放大100倍，币价每上涨1美元，账户损失100美元的币，上涨60美元就爆仓了。

仓位管理

本方案后面介绍如何让自己的挂单更多的成交，更多机会盈利平仓，即使平仓失败被套，也能赚取持仓费，而且不会爆仓，至少在12800点上方爆仓。

能实现这个办法有两种，一种是永远低仓位玩，比如永远不加杠杆。但是这样收益也就低了。另外一种办法就是加杠杆，但是能够不断的提高持仓均价，让100倍杠杆了最终均价在12000点以上。

既然做这个方案，当然目的是为了控制风险的同时也能最大化收益，所以肯定会使用杠杆来放大收益的，那就需要有机会抬高均价到12000点以上。

上面的币的价格间距分别是200、300、600、1000、1500、2000。比特币的价格变化一般是2%以内，也就是200、300美元以内振动，当然偶尔也有保证百分10的时候。所以我设计的阶梯如此，同时给了方案6此加仓的机会，每次都是翻倍加仓最后一次将近翻两倍。

因此如果我在上面指定间隔加仓翻倍数量，控制加仓次数6次，这样策略就可以做到在12000以上也不爆仓。

上面两张表对比，我们发现如果一个BTC大致可以起始仓位控制到10000份稍微少点，我们就用1%吧6400美元，这样更安全。

最后得出如果投入一个BTC到量化的一张加仓表：

我们还剩余一部分资金可以继续加仓，哈哈。如果是0.1个或者10个币可以参考做乘法就好。

如何赚取更多的挂单奖励

上面的补仓方法，我们已经让仓位可以变得安全。但是是不是应该每次到达指定价格就全部资金砸进去呢？其实这样赚不到更多的挂单手续费，因为很可能是一次性的，比如在6400美元挂单，然后幸运成交，但是价格一直回不到盈利平仓价，那这部分资金就一直被套，只能赚一次的挂单费用，当然持仓费是可以赚到的。

事实上我们可能更希望是不停的能够挂单成功，并盈利平仓。然后继续挂单，反反复复。这样不停的可以赚取挂单费用。所以需要将每份资金再拆分，在不同价格上挂单，但是又不能拆分的太细，因为在5-15分钟内BTC的价格一般20美金以内震荡。又最好不能每次都是接近市价单挂，因为遇到不回头行情可能就不能平仓这部分资金了，资金利用率就降低了，最好每份资金都不被套。

再次将每份资金分成20份，每次只挂出去5份，每份间隔3-4美元，直到20份资金都成交且没有达到止盈平仓被套等待解套后继续执行挂单，或者到达目标价格补仓后再挂单。

这里刷新时间间隔和每次刷新的首单价格就很重要。如果刷新时间快，首单价格与市场价很近，很可能会有大量的低价单，也可能导致一直被套。首单价格远，刷新时间快，可能大致成单少。首单价格近，刷新时间慢点可能更合适，这里的度需要根据行情震荡情况把握好。

做好盈利了结的安排

这样的方案，总是能赚到法币的，不要贪心，不要无止境加仓。风险随时会来，能凭知识赚点就好。

总结

以上是法币本位的超低风险的策略。目前币赚量化，打算按照这个思路再去改进。另外还有币本位的对冲策略,方案正在完善，代码正在测试完善中。祝大家都赚大钱。

参考文章

一种多空双开的比特币期货交易策略

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为什么选择bitmex? 大家可以参考这篇文章

如何评价比特币期货交易平台BitMEX？

https://www.zhihu.com/question/270645455/answer/356762283

并且bitmex对于挂单有手续费返利，所以高频策略更容易获得更多收益。

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